我校经济学科召开2017金融工程与量化金融学术会议
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发布时间: 2017-12-20 浏览次数: 52

12月16-17日,由厦门大学经济学院、王亚南经济研究院、邹至庄经济研究中心主办,厦门大学经济学院金融系承办的2017厦门大学金融工程与量化金融学术会议顺利召开。来自数十所海内外高校、科研机构的学者代表与厦门大学师生300余人参加了此次会议。

简单而隆重的开幕式于16日上午在经济楼N402举行。美国康奈尔大学与厦门大学教授洪永淼,厦门大学经济学院教授、金融系主任郭晔教授发表致辞。他们表达了对来宾们的热烈欢迎,并简要介绍了厦大经济学科、金融学科的办学历史与近年来的发展,希望厦大师生利用此次学术盛宴的机会多向各位同仁交流、学习,共同推动国内金融学科的发展。

在主题演讲环节,湖南大学原副校长、国务院学科评议组成员陈收在题为“跳跃模型不确定下的稳健再保险合同”的演讲中,分析了我国再保险不足的现状、如何在连续时间委托代理框架下设计稳健比例和超额损失再保险合同以及对于变化的再保险需求和价格,保险人和再保险人如何选择再保险产品等。在题为“绿色金融资产定价”的演讲中,北京航空航天大学经济管理学院金融学科责任教授韩立岩介绍了绿色金融、绿色债券、环境风险等基本概念,着重强调技术生命周期对环境风险溢价的影响,接着分析时势,说明绿色金融对推动中国GDP高质量发展的重要作用,提出绿色金融发展依赖于政府引导作用,需要在供给侧和需求侧方面双管齐下,最后分享了在Fama French三因子模型基础上引入环境效率因子、利用证券市场的实际数据证实该因子的显著性等研究。教育部长江学者、国家创新研究群体项目获得者、国家杰青、中山大学管理学院李仲飞教授在题为“一个多叉树赌博模型——禁忌、搜索算法”的演讲中,围绕“限定赌博次数T,T达到多少时赌徒会参加赌博”展开分析,通过比较穷举法、贪心算法和禁忌搜索法的运算时间和运算结果的最优性,说明禁忌搜索算法能在比较快的时间高精度的求解出该问题的最优解,并且能够弥补Barberis猜解方法不适用所有参数的缺陷。天津大学管理与经济学部主任张维教授的演讲题目为“技术驱动的金融创新:机遇与挑战”,他通过介绍金融创新的典型实践实例,讨论了技术驱动的金融创新及其运作模式,并分析了业界面临的包括数据、技术、人才、高管等多方面挑战,还探讨了金融服务的本质与未来发展的趋势。中国科学院数学与系统科学研究院研究员、中国科学院系统科学研究所副所长、中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室主任杨晓光带来了题为“中国股市正反馈交易的不对称性”的演讲,他对中国股市正反馈教育的不对称性进行一个系统的分析,发现中国股市存在着正反馈交易现象,而且表现出与发达国家截然不同的不对称性,并通过进一步的实证发现,中国股市这种不对称性,降低了市场价格发现功能,削弱了市场的有效性。美国康奈尔大学与厦门大学教授洪永淼以“理解现代计量经济学”为题,先从经典的线性回归模型出发,讲解了其必须满足的几大假设条件,接着讲述了在此基础上不断放松其中的某些条件,所引发的一系列计量经济学理论问题及其解决办法,从而阐述了现代计量经济学的基本框架结构。

在特邀嘉宾分组报告中,来自中国科学院、东南大学、武汉大学、北京化工大学、复旦大学、中央财经大学、天津大学、华中科技大学、中国人民大学、北京大学、西南交通大学、浙江大学、中山大学以及厦门大学的16位知名学者分别报告了各自最新的相关研究成果。此外,在18场论文分组报告中,来自海内外数十所著名高校的70余位论文作者代表围绕“大数据时代金融工程和量化金融的挑战与展望”这一主题,多纬度展示了大数据金融、金融风险与监管、金融工程、量化金融、资产定价等领域的最新研究成果。

在金融工程和量化金融人才培养座谈会中,来自北京化工大学、东南大学、对外经济贸易大学、复旦大学、武汉大学、厦门大学、浙江大学、中国科学院、中国人民大学、中南大学、中山大学、中央财经大学等单位的金融工程和量化金融人才培养院系的相关负责人介绍了各自单位在这一领域的人才培养做法与经验,探讨了新时代金融工程和量化金融人才培养模式改革与升级,希冀通过该平台整合优秀学术资源,共同推动这一领域人才培养质量的提升。

在完成各项议程后,会议于17日上午举行了简单的闭幕式,并颁发了恒银宝泰赞助的最佳论文奖。来自广东外语外贸大学的姚海祥、黄金波等合撰的论文“Lower partial moments, smooth nonparametric optimization and transaction costs”荣获金融工程最佳论文奖,来自中央财经大学的黄乃静、中科院的汪寿阳等合撰的论文“The Extreme Comovement between European Currencies and the Chinese Renminbi”获得量化金融最佳论文奖。

(经济学院 徐雪源 姚炜彤 阳梦舒)

责任编辑:黄伟彬

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