10月21日，2024时间序列计量经济学与应用宏观经济学前沿研讨会在厦门大学经济楼举行。本次研讨会由教育部人文社会科学重点研究基地厦门大学宏观经济研究中心、厦门大学邹至庄经济研究院、中国科学院预测科学研究中心、厦门大学-中国科学院计量建模与经济政策研究基础科学中心联合主办。

会议开幕式由厦门大学邹至庄经济研究院副院长薛涧坡教授主持，厦门大学经济学院与王亚南经济研究院院长周颖刚教授致开幕词。中国科学院大学经济与管理学院、厦门大学邹至庄经济研究院洪永淼教授主持会议主题演讲。

会议特别邀请2011年诺贝尔经济学奖得主托马斯·萨金特（Thomas Sargent）教授开设题为“Dynamic Mode Decompositions and Vector Autoregressions”的主题演讲。演讲中，托马斯·萨金特教授详细阐释了如何利用动态模态分解方法对高维一阶降秩向量自回归模型进行估计。该研究在美国消费者支出调查（CEX）数据中提取宏观经济动态，并将其与20世纪宏观经济学家广泛实践的“新古典综合”理论进行联系。分析结果表明，CEX数据中的两个动态模态分别与商业周期模式和不平等模式联系紧密。萨金特教授与现场听众分别就模型的误差假设和数据平稳性等问题进行了讨论。

本次会议还包含数场邀请报告，莫纳什大学高集体教授，阿姆斯特丹大学何易副教授，中国科学院大学、厦门大学洪永淼教授，湖南大学李海奇教授，清华大学的董丰副教授，厦门大学冯翔宇助理教授、薛涧坡教授、姜富伟教授、康妲助理教授、牛霖琳教授、周颖刚教授依次带来精彩报告。

今年是厦门大学第二次举办时间序列计量经济学与应用宏观经济学前沿研讨会。本次会议聚焦时间序列计量经济学与应用宏观经济学的最新研究进展，主题包括时间序列计量经济学、中国宏观经济学、预测与宏观经济风险等。

（WISE 林安语）