10月29日至30日，第三届中国衍生品青年论坛由厦门大学管理学院在线举办。会议由中国衍生品青年论坛、中证机构间报价系统股份有限公司主办，厦门大学管理学院、厦门大学金融工程研究中心、厦门大学证券研究中心、机构间市场投资者教育基地、浙江大学AFR衍生品与风险管理研究中心承办。

中国衍生品青年论坛是以衍生品和风险管理相关问题为主题、以促进衍生品及相关领域青年学者之间深入交流为目标的学术平台，于2020年12月在浙江大学成立，并于2021年6月在宁波诺丁汉大学举办了第二届论坛。

10月29日上午，厦门大学陈蓉教授作为本届论坛的召集人主持了论坛的开幕式，对与会学者表示热烈欢迎，介绍了论坛顾问、论坛秘书处和论坛新吸收的两位海外新成员，并主持了10月29日上午的第一场学术分论坛。北京航空航天大学的韩立岩教授和浙江大学的骆兴国教授分别主持了10月29日下午的第二场学术分论坛和晚上的业界高端论坛。

本届会议继续秉承中国衍生品青年论坛的宗旨和定位，呈现三大亮点：

一是论文质量高。本次论坛入选的论文包括上海财经大学赵宏飙副教授报告的“中国LPR利率期权定价（Pricing loan prime rate options with Chinese characteristics）”、清华大学的汤珂教授报告的“对冲压力和商品期权定价（Hedging pressure and commodity option prices”、香港中文大学（深圳）张功球副研究员报告的“马尔可夫过程下巴黎式停时问题的一般方法（A general approach for Parisian stopping times under Markov processes”、山东大学王远志报告的“商品尾部风险和债券风险溢酬（Commodity tail and bond risk premia）”、上海对外经贸大学董冰博士报告的“隐含柳树法下的期权定价、对冲及矩风险溢酬期限结构（Implied willow tree method for pricing, hedging and the term structure of moments risk premia）”和英国格拉斯哥大学张灏报告的“CDS简约模型隐含股票波动率（Reduced-Form CDS implied equity volatility）”。其中清华大学汤珂教授报告的论文“对冲压力和商品期权定价”被评为最佳论文，该文提出了一个衡量商品期权市场对冲压力的新指标——商业套期保值者的净空头期权敞口，发现其有助于预测期权收益。

二是点评深入到位。本次论坛的点评人包括美国天普大学的Gurdip Bakshi教授和美国纽约市立大学的Liuren Wu教授等国际衍生品研究领域的顶流学者，包括香港科技大学蔡宁教授、新西兰惠灵顿维多利亚大学林海教授、香港大学汤勇军教授等境外优秀华人资深教授，以及深具研究潜力的新西兰惠灵顿维多利亚大学郝晋级博士。各位点评人给出的点评和建议非常深入、细致、到位，对论文作者和听众深有启发。

三是重视学以致用。在10月29日晚与中证机构间报价系统股份有限公司、机构间市场投资者教育基地、浙江大学AFR衍生品与风险管理研究中心联合举办的题为《从象牙塔到金融街》的场外衍生品圆桌会上，中证机构间报价系统股份有限公司执行委员会委员赵恒珩、国泰君安固定收益证券部董事总经理王焕舟、中金公司股票业务部副总经理孙守坤分别发表了题为“中国场外衍生品的演进和展望”、“固定收益衍生品市场展望”和“场外衍生品在财富管理中的应用及国内实践”的演讲，促进了衍生品学术界与业界的沟通交流。

听众对本届中国衍生品青年论坛反响强烈。根据在线统计数据，在本届论坛的两场学术分论坛和业界高端论坛中，分别有354、203和434位来自海内外知名高校的专家学者和业界人士参加，并积极参与讨论。

10月30日晚，中国衍生品青年论坛的成员再次相聚云端，以自由发言的形式就论坛的下一步工作和进一步完善展开了热烈而富有创意和建设性的讨论。论坛邀请美国天普大学的Gurdip Bakshi教授担任荣誉顾问，吸收新西兰惠灵顿维多利亚大学林海教授为副秘书长，美国天普大学的Xiaohui Gao Bakshi教授、英国格拉斯哥大学石玉坤高级讲师、浙江工业大学徐小华教授、利物浦大学叶晓夏副教授、澳大利亚西澳大学钟锐高级讲师、北京理工大学卓小杨博士（以上按姓氏拼音排序）为论坛成员。下一届中国衍生品青年论坛拟定于2022年6月由西交利物浦大学商学院承办。本届中国衍生品青年论坛圆满结束。

（管理学院）